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著作物ご紹介

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【究解】信用リスク管理
"ポスト金融検査マニュアル時代"の信用リスク・リエンジニアリングを【究解】する!『ゼロからはじめる信用リスク管理』を改題・全面改訂。金融機関の与信哲学に基づく信用リスク管理のあり方の再構築に必要となる、信用リスクパラメータの推計手法、スコアリングモデルの構築・検証方法、ポートフォリオリスクの計測手法、そしてAI(人工知能)および機械学習の活用について、最新の方法論と課題を丁寧に解説。
よい自治体とは何か?
財務分析からわかる地方自治体の現在と将来衰退の危機に瀕する地方自治の再生と自立に向けた第一歩は、各自治体の財政面の強み・弱みを定量的・論理的に分析し、将来像を正しく予測することにある。企業融資の審査で培った知見をもとに、全国1700余の自治体をスコアリングし、「よい自治体」の在り方を示すことで、ステークホルダー(住民、地元金融機関等)の“Voice”を促す画期の書。
“総点検”スプレッドバンキング
“ポスト・アベノミクス”における「銀行収益構造」の姿を〝科学〟としてあぶり出す19年ぶりに、「銀行管理会計書」である『スプレッドバンキング』を【全面新改訂】。「金利リスク収益管理会計」のみならず「信用リスク収益管理会計」も統合組み上げ。銀行管理会計の理論を詳述することに加え、各種管理帳票事例、「収益リスク管理会計制度」の“詳細設計”の実践方法、実践案を具体提示。地銀データを基にした(99~13年)のスプレッドバンキングによる「収益構造変移分析」を掲載。
【実践】オペレーショナル・リスク管理
全銀行員必読のオペレーショナル・リスク解説書バーゼルⅡを起点とした、オペレーショナル・リスク管理に対する規制の潮流と基本的概念、金融機関側の解釈と実践、共同データベースの概要と効用について具体例を交えて整理した、オペレーショナル・リスクの解説書の決定版。
【全体最適】の銀行ALM
"全体収益の下支え"を担う中核業務に昇華させる銀行ALMを提唱 リスク量に対する“逸脱防止管理”のALMから“全体収益の下支え”を担う中核業務のALMへ。銀行経営を“有効フロンティア”に乗せ、リスクを縮減させながら収益を底上げする“最高の経営強化”を招来する待望の書。
プライムレート革命‐脱貸し渋りの金融システム
感情的な「貸し渋り・銀行批判」を排す! 現在日本の「危機的な」中小企業のデフォルト状況を社会に発信するとともに、 不況期にも柔軟でしなやかな中小企業貸出が生起できるよう、プライムレートに代わる「新貸出基準金利制度の創設」をもとに、「銀行貸出システムの改善」を社会科学的に提案。
中小企業「格付け」取得の時代 [第2版]
"シンデレラ中小企業の世紀"の到来 国際的な格付け会社S&P社による中小企業専用『日本SME格付け』の効用とその実務を紹介。 21世紀に生きる日本の中小企業の輝かしい未来へのきっかけとなる社会インフラとして創造された「日本SME格付け」の実際とその効用をとりまとめ。
不完全なVaR
「バンキング勘定」への適用問題とその解決法 VaRの運営方法を改めれば収益力・運用力は格段に向上する、具体的で論理的な改良方法を提言します。
【実践】銀行ALM
銀行ALMの実践的体系書 “心停止”状態のゼロ金利を脱出し、経済が胎動を開始する金利上昇局面へ。“不確実性”の高まる環境下で安定的な銀行経営を実現するためのバイブル。
銀行経営の理論と実務
銀行経営に関する広範・網羅的な研究実務書 銀行経営理論の体系整理と信用・市場リスク管理から経費管理、自己資本管理等に関る理論書と実務実践に関する網羅的な研究書金融現場第一線の実務者・研究者によって著された。
信用リスク・マネジメント革命
“ポートフォリオ型融資”の理論的な体系書 本書が起点となり、メガバンクや地銀でのスモール・ビジネス・ローンを始めとしたポートフォリオ型融資が実現。また信用スコアリング・モデルの数理手法に関し体系的な表記を行い、日本リスク・データ・バンク(株)創設のきっかけとなった。
アーニング・アット・リスク
ALM・リスク管理理論に関する体系書 特に期間収益の将来確率分布モデルである"Earning at Risk"は本書により提唱され、都地銀のALMや政府当局の中心的なリスク管理モデルとして実務に活用されている。