著作物

銀行の収益構造が変化するいま、管理会計とALMの新たな運営手法が経営を革新する。

◆リスクを可視化し、制御する

金利リスク・信用リスクを管理会計の視点から明確にし、ALMで制御する具体的手法を解説。

◆組織的にアプローチする

営業店や本部各部門の役割、リターンとリスクの帰属先を明確にし、インセンティブを付与する。効率的な組織体制を構築する術を紹介。

銀行経営の普遍的な要諦を示しながら、環境の変化にあわせて進化を遂げている稀有な書籍であり、転換点に直面する銀行経営の指南書！

※本書「刊行に寄せて」より抜粋

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役 執行役社長 グループCEO

中島　達氏

AI(人工知能)を、銀行の経営にどのように実装していくかベストアンサーがこの1冊に!

◆金融機関の経営層や役席者はもちろん、現場の職員まで幅広い読者を対象とし、AIの基礎知識から実際に使われているモデルやシステムの例、中国の先進事例までを簡潔に紹介。

◆「経営」の視点から、AIの実装において必要となる視点や、想定されるビジネスモデルを提示。

◆さらに「現場」の視点から、デジタライゼーションが進むなかで、バンカーに求められる新たな役割を解説。

"ポスト金融検査マニュアル時代"の信用リスク・リエンジニアリングを【究解】する！
『ゼロからはじめる信用リスク管理』を改題・全面改訂。金融機関の与信哲学に基づく信用リスク管理のあり方の再構築に必要となる、信用リスクパラメータの推計手法、スコアリングモデルの構築・検証方法、ポートフォリオリスクの計測手法、そしてAI（人工知能）および機械学習の活用について、最新の方法論と課題を丁寧に解説。

財務分析からわかる地方自治体の現在と将来
衰退の危機に瀕する地方自治の再生と自立に向けた第一歩は、各自治体の財政面の強み・弱みを定量的・論理的に分析し、将来像を正しく予測することにある。企業融資の審査で培った知見をもとに、全国1700余の自治体をスコアリングし、「よい自治体」の在り方を示すことで、ステークホルダー（住民、地元金融機関等）の“Voice”を促す画期の書。

“ポスト・アベノミクス”における「銀行収益構造」の姿を〝科学〟としてあぶり出す
19年ぶりに、「銀行管理会計書」である『スプレッドバンキング』を【全面新改訂】。「金利リスク収益管理会計」のみならず「信用リスク収益管理会計」も統合組み上げ。銀行管理会計の理論を詳述することに加え、各種管理帳票事例、「収益リスク管理会計制度」の“詳細設計”の実践方法、実践案を具体提示。地銀データを基にした（99～13年）のスプレッドバンキングによる「収益構造変移分析」を掲載。

全銀行員必読のオペレーショナル・リスク解説書
バーゼルⅡを起点とした、オペレーショナル・リスク管理に対する規制の潮流と基本的概念、金融機関側の解釈と実践、共同データベースの概要と効用について具体例を交えて整理した、オペレーショナル・リスクの解説書の決定版。

"全体収益の下支え"を担う中核業務に昇華させる銀行ALMを提唱
リスク量に対する“逸脱防止管理”のALMから“全体収益の下支え”を担う中核業務のALMへ。銀行経営を“有効フロンティア”に乗せ、リスクを縮減させながら収益を底上げする“最高の経営強化”を招来する待望の書。

感情的な「貸し渋り・銀行批判」を排す！
現在日本の「危機的な」中小企業のデフォルト状況を社会に発信するとともに、 不況期にも柔軟でしなやかな中小企業貸出が生起できるよう、プライムレートに代わる「新貸出基準金利制度の創設」をもとに、「銀行貸出システムの改善」を社会科学的に提案。

"シンデレラ中小企業の世紀"の到来
国際的な格付け会社S&P社による中小企業専用『日本SME格付け』の効用とその実務を紹介。 21世紀に生きる日本の中小企業の輝かしい未来へのきっかけとなる社会インフラとして創造された「日本SME格付け」の実際とその効用をとりまとめ。

「バンキング勘定」への適用問題とその解決法VaRの運営方法を改めれば収益力・運用力は格段に向上する、具体的で論理的な改良方法を提言します。