Riskpedia(信用リスク用語集)

予想損失(期待損失)

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読み よそうそんしつ(きたいそんしつ)
英語名 expected loss / EL

 ある貸出について、一定の期間中に回収不能になる可能性を考慮した場合の、平均的な損失見込額のことを表す。「期待損失」と呼ばれることのほうが多い。一般的には、デフォルト率(PD)、デフォルト時損失率(LGD)、デフォルト時貸出残高(EAD)の3つの要素に分解して、以下の式をもとに算出される。

EL=PD×LGD×EAD