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Wald検定

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読み WALDけんてい
英語名 Wald test

 スコアリングモデルに採用されている説明変数の有効性の検証に用いる検定。対象となる説明変数について係数(重み)をゼロにしてもよい、という帰無仮説に対して計算されるp値の水準を評価する。p値が小さいほど「ゼロにしてもよい」という仮説が棄却される可能性が高くなり、逆に当該指標が有効である可能性が示されることになる。
 一般に、以下の式で得られる値をWald統計量といい、これはΧ(カイ)二乗分布に従う。
 (回帰係数÷標準誤差)^2