Riskpedia(信用リスク用語集)

KS値

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読み KSち
英語名 kolmogorov-smirnov test

 信用スコアリングモデルの序列性能(悪い先をより悪く、良い先をより良く評価する能力)を評価する際に用いられる統計量。

 貸出先のデータをスコアリング結果の悪い方から順番に並べて、悪いほうからx番目までの貸出先を取り出したときに、その中にデフォルト先がy件含まれていたとすると、両者の組み合わせ(x,y)を貸出先の件数分(N+D)だけ取り出すことができる。横軸に全体の累積件数比率を、縦軸にデフォルト先、非デフォルト先それぞれの累積件数比率をとって曲線を2本描いたとき、この曲線の最大の乖離幅をKS値とする。